Это бывает нужно, когда например у разных брокеров – есть разные инструменты – например есть склейка фьючерсов у одного, а другого её нет. Есть способ, как это немного автоматизировать, для этого я написал небольшой код на Python для скачивания котировок акций/фьючерсов. Для клонирования библиотеки, которая позволяет работать с функционалом API markets60 отзывы брокера Финам.

• Для подключения к API мы используем библиотеки backtrader_finam + Backtrader + FinamPy.
• «Log» отображает информацию по загрузке данных.
• Это бывает нужно, когда например у разных брокеров – есть разные инструменты – например есть склейка фьючерсов у одного, а другого её нет.
• Исторические данные формата ТХТ можно получить на странице экспорта данных ФинамНеобходимо выбрать финансовый инструмент и временной интервал исторических данных для скачивания.

Как получить номер торгового счета и API ключ:

В этой статье будем учиться подключаться к Finam и скачивать исторические данные для тестирования стратегий и торговли на Московской бирже. Научимся подключаться к Finam и скачивать исторические данные для тестирования стратегий и торговли на Московской бирже при помощи терминала OsEngine. Тестирование вашей стратегии на исторических данных с Финама. Запуск торговых систем в Live для автоматической/алгоритмической торговли через брокера Финам. Загружать live / исторические данные по акциям, фьючерсам и иностранным инструментам. Создавать и тестировать свои прибыльные стратегии.

backtrader_finam

Все добавленные бумаги отображаются в поле https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0 «Name». В папке StrategyExamplesFinam_ru находится код примеров стратегий. Из-за наличия такого ценового разрыва в склеенных фьючерсах, результаты тестирования стратегии могут быть искажены.

Блог компании Os_Engine Finam дата сервер. Качаем данные для тестирования роботов с MOEX.

• При запуске main.py выгрузка исторических данных происходит в папку csv_export.
• Для клонирования библиотеки, которая позволяет работать с функционалом API брокера Финам.
• Запуск торговых систем в Live для автоматической/алгоритмической торговли через брокера Финам.
• Научимся подключаться к Finam и скачивать исторические данные для тестирования стратегий и торговли на Московской бирже при помощи терминала OsEngine.

Исторические данные формата markets60 лохотрон ТХТ можно получить на странице экспорта данных ФинамНеобходимо выбрать финансовый инструмент и временной интервал исторических данных для скачивания. Время загрузки зависит от объема скачиваемых данных и от мощности вашего ПК. Может занимать от нескольких минут до нескольких суток.

Как получить исторические данные по акциям

При запуске main.py выгрузка исторических данных происходит в папку csv_export. Есть еще другие ресурсы, но в основном везде предлагают делать это вручную или даже просят дополнительно денег. Это не эффективно по времени и конечно не хочется на это тратиться, особенно, когда скачать исторические данные нужно по многим акциям. Есть множество решений как загрузить исторические данные по акциям. Для подключения к API мы используем библиотеки backtrader_finam + Backtrader + FinamPy.

При скачивании фьючерсных контрактов обратите внимание, на то, что есть клееный фьючерс нескольких экспираций, например RI, а есть фьючерсы отдельно, по экспирациям RIU, RIZ и т.д. «Log» отображает информацию по загрузке данных. Также мы видим шкалу загрузки и показатель загрузки в процентах.

Создание поставщика данных

Auto update –  постоянное автообновление данных в режиме On-line будет накапливать новые данные в файловой системе и сохранять их, пока включен Os Engine, и запущена Data. Данные будут автоматически накапливаться и обновляться каждый раз, когда вы будете запускать Data время от времени. Можно выбрать сразу несколько бумаг или выбрать ВСЕ, поставив галочку «Select all». Кликаем ПКМ на пустом поле под вкладкой «Sets» и выбираем «add», либо нажимаем кнопку «Add new data set».